チャートの基本設定

2018年1月3日

当サイトでは日経平均先物を中心にチャート分析を行っています。必要に応じて為替(主にドル円)、米主要指数(ダウ、S&P500、ナスダック)、米セクター別指数(半導体、銀行株)、コモディティ(ゴールド、原油)などの分析も行います。

※2020.9.6 「投資歴」を別ページに分割の上、そちらに加筆。
※2020.9.8 「投資スタイル」に加筆。

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投資スタイル

日々の糧を稼ぐ場所は日経平均先物ミニです。

  • 先物はあくまで現物の元手を増やす場所と割り切っているため、 証拠金は上限1000万と決めています。通常は800万程度。800万を超えた分は主に現物購入資金として出金します。
    • 別の用途:消費(散財して日本経済に貢献)と貯金(セコンドホーム購入資金)
  • 状況(自信度)に応じ枚数にメリハリをきかせながらポジションを建てます。チャンスであれば、ロングでもショートでも躊躇なく入ります。
  • エントリの決め手ですが、最重視するのはサポート/レジスタンスの節目です。これにアメリカの指数先物の状況、サポート・レジスタンスが形成するトレンドライン(TLと略記)、価格と移動平均線の位置関係、そのときの勾配(上向き・下向き)などを加味して決めます。実際の決断は瞬時です。
  • スキャルピングの延長にスイングトレードがあると考えますので、ストップは狭め、随時利確します。
    • 通常ストップは20~30円。これはエントリを厳しくするための措置であるとともに、もしストップアウトしたら、初回より安く新たなポジを獲る戦術でもあります(イケると思えば初回より枚数を増やす)。業界ジャーゴンでいうRisk/Reward Ratioが高まれば、その分枚数を増やすのは合理的行動です(もちろん証拠金との関係で限界はあります)。
    • ポジは4~5分割し、1ブロックで3~5枚で利確します。
    • 大きく取れればそれに越したことはありませんが、一攫千金願望は危険です。とにかく一寸先は闇なので損しないトレードを最優先します。
    • 気持ちを楽にして臨むのが大きく獲る秘訣のひとつです。
    • 通常は16~24枚の範囲でポジを取ります。ここぞというときは例外的に50枚以上建てます。これまで最大建てたのは200枚ですが心臓に悪いので超レアケースです。

ニュースや材料は基本無視

    • 相場の大状況は気にしますが、日々のニュースは基本シカトです(投資家のセンチメントを知るための参考にするだけ)。ファンダメンタルズの分析は行いません(行えません)。
    • とくにリーマン・ショック以降、とりわけコロナショック以降の相場は空前の金融緩和の影響が強く、ファンダベースでは対応できません。
    • 先ほども書きましたが、先物のタネ銭は増額しません。超過分は長期資産形成と配当取りのため現物株式かETFに回します。

トレードの実際

  • 超長期の流れを月足で確認。日足・週足で中長期の動向をイメージし、想定シナリオを描きます。イメージの素はアメリカ株の動向=世界経済の流れです。日本独自の要素は二次的な要素です。
    • シナリオに則り、15分足30分足60分足で状況をつかみ、実際のエントリは1分足3分足5分足、のストキャスティクス、RSI(またはMACD)の状態を見ながら行います。
    • うまく行かなければエントリを中止するか、別のシナリオを考えます。
    • 相場は圧倒的に動かない状態が長いので、寄り後、後場明け、15時前後などに出やすい極値(噴き上がり、または突っ込み安)を狙うのが最も効率のよいエントリポイントです。トレンドレス(レンジ相場)の状況でエントリするときは、枚数を少なめに抑えます。
  • ふだんは以下のマイルールに従い、数分~数日のスパンで売り買いしています。
    • ポジションを建てれば必ずコストが発生しますので、30~50円程度利益が出たら最初の利確を行い、ストップを買値(もしくは売値)同値にセットし、絶対損しない状況をつくります。その上で、利益を伸ばします。
    • エントリ直後に、ストップと自動利確注文(エントリから50円と100円)をセットするのが習慣になっています。
    • 強いトレンドが発生している場合は、なるべく長く(理想はひと月以上)ポジションを保持して1,000円以上の利幅を狙います。経験的に中期でとれる最大利幅は3,000円程度です。
  • ツイートをご覧いただければわかりますが、ポジションはつねにストップと同時に組みます。
    • ストップは非常に大事です。また、含み損を持たないことが勝つための鉄則だと感じています。含み損をもつと冷静なトレードができなくなる苦い経験から学んだ教訓です。
    • 間違えば潔くポジをたたみ、次のエントリに集中します。
  • 買い豚、売り豚どちらのスタンスも持ちません。相場の実際の動きに合わせることを心がけています。

以上のような感じで、ここ数年8桁の利益を稼ぎ出しています。

 

ブログ主が主に使っているチャート分析用インジケーター

個人的に、テクニカル指標はなるべくシンプルな組み合わせの方が好成績につながるため、常用しているのは次の3つだけです。

  • 単純移動平均線(MA)
  • オシレータ系のRSI、MACD、ストキャスティクス
  • ボリンジャーバンド(BB)
  • 相場の大きな節目(年に数度)では、Value Line Geometric(XVG)、マクラレン・オシレーター(NYMO)、Cappock Curveなど「中長期の資金の出入りをチェックするための指標」も見ます。

単純移動平均(MA)

主に5、25(26)、50、75、200を使用します。

重視しているのは25(26)と50。これは60分足でも日足でも同じです。

日々の先物取引では50HMAを最重視しています。ブログ主は、アメリカ株から投資を始めたので向こう仕込みのところがあります。アメリカでは非常に50を強く意識するので自然と習慣になりました(短期は10という数字が大事です)。ただ、日経平均の場合、日足の5DMA25DMA75DMAが重要なのでそれらにも注目しています。

ツイートやブログ記事での表記はタイムフレームを明確に示すために、以下のように添え字をしています。

  • 週足の場合:”Week” の “W” を添え、26WMA、75WMAなど。
  • 日足の場合、”Day” の “D” を添え、5DMA、25DMAなど。
  • 時間足の場合、”Hour” の “H” を添え、50HMA、200HMAなど。
  • ただし、15分足や4時間足の場合は50本線、200本線などと書き分けます。

RSIとMACD

RSIやMACDについては絶対値ではなく、相場の勢い(買い圧、売り圧の強さ)を見ています。

相場の高値圏では、価格のピークが上がっているのにRSI(MACD)のピークが下がっている逆行現象(ネガティブ・ダイバージェンス、表記はNegDiv)が出やすく、逆に相場の底値圏では価格が下がっているのにRSI(MACD)は下がっていないポジティブ・ダイバージェンス(表記はPosDiv)が出現しやすくなります。これは天地の判断に有益です。

ボリンジャーパンド(BB)

これもα(偏差)そのものではなくバンドの伸縮を見ています。相場は大方行き過ぎるものなので±α3を目安に買われ過ぎ、売られ過ぎを判断しています。バンド幅が狭まり、ある程度収縮が進行すると、価格は上か下へ大きく動きやすくなります。逆にα3程度まで伸び切ったバンドは収縮方向へ動くので、価格は動きにくくなります。

表記はBBと省略します。ミッドBBとはバンドの上下を分ける仲値(middle band)の意味です。通常は当該タイムフレームの20単位MA(日足なら20DMA)に相当します。当サイトではBBを26、αを±2に設定しています。

テクニカル指標の使い方などについて詳しいことは以下のテクニカル講座をご覧ください。

値幅調整と日柄調整

  • 以上を使いこなすうえで、タイムフレームの概念は重要です。同じ株価(価格)であっても月単位、週単位、日単位、時間単位で見え方が変わるからです。また、どのタイムフレームを基準にトレードするかで相場の見え方が変わるからです。ブログ主は60分足を基本として相場を眺めています。
  • 日柄(サイクル)の概念も無視できません。各市場は独自のバイオリズムを持ち、おおよそ35~40営業日で1デイリーサイクルが完結します。
    • サイクルの動き方には値幅調整と日柄調整の2つがあります。
    • 値幅調整では価格が大きく変動し、トレーダーは短期で大きく儲けるチャンスです。
    • 日柄調整は変動幅が小さく日数をかけて過剰な状態を消化するので、トレーダーは小さめの利幅しか取れません。

デイリーサイクルについて

おおよそ35~40営業日で1つのデイリーサイクルを構成します。

  • 1つのデイリーサイクルは2つのサブサイクル(ピーク⇛トラフのかたまりが2つ)で構成されます。
    上昇トレンドの場合、2つ目のピークが1つ目のピークより高くなるため、ピーク右寄り(right tranlslated)のデイリーサイクルとなります。
  • 下降トレンドの場合、2つ目のピークが1つ目のピークより低くなるため、ピーク左寄り(left tranlslated)のデイリーサイクルとなります。
  • ただし、ピーク左寄りのサイクル終了時の安値が、前サイクル終了時の安値より高い位置にある場合、そのサイクルは上昇トレンド内の調整型サイクルと見なし、大きな流れは上昇トレンド継続と考えます。

下降トレンドの場合は、以上の関係がちょうど逆になります。トラフ左寄りのサイクルは下降トレンドの継続を、トラフ右寄りのサイクルは下降トレンドの終了を意味する可能性が高くなります。

参考:2020年7月6日夜のS&P500先物日足

※チャートクリックで別ウィンドウに拡大表示

裏ワザ?

長くトレードに携わっていると、時々、チャート上の図像的なイメージが思わぬヒントをくれることがあります。これは同じような人間(の組んだアルゴ=プロのコンピュータ自動売買プログラム)が参加しているので、似たパターンや動きのクセみたいなものが生じるためと思われます。

例えば、2019年8月の先物相場はどっちつかずのむずかしい動きを続けていました。ところが8月下旬、その3週間前の8月初旬の動きをトレースするような動きが出現してることに気づきました。以下の4時間足チャート上の水色矢印の部分です。この図像パターンの類似に気づいたことで、20300円台でロングポジをとり、20500円台から21800円台への上昇波動に乗ることができたわけです。

お約束の断り書き

言わずもがなですが、当サイトは売買記録を公開したり、買値や売値を指示したりで閲覧者からお金をとる営利目的の投資サイトではありません(ツイートはあくまでボランティアです)。具体的な投資の判断はみなさんご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

Posted by tokoshie80